VaR for nonlinear financial instruments - linear approximation or full Monte Carlo?

Auteur(s)

Manuel Ammann

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Beschreibung

[http://www.manuel-ammann.com/pdf/PubsAmmann2001VaRFMPM.pdf]

Sujets

Sciences economiques > Monnaie et marchés financiers

Institution partenaire

Université de St-Gall - Schools of Management

Langue

English

Datum

2001

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