Publications des institutions partenaires
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Wasserkraft: Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit
Die Schweizer Wasserkraft soll für die zukünftige Energieversorgung im zentraleuropäischen Raum eine wichtige Rolle spielen. Dies kann sie aber nur, wenn sie wieder rentabel wird.
Um die im aktuellen Marktumfeld schlechte Rentabilität von Wasserkraftwerken zu verbessern, sollten einerseits die Energieversorgungsunternehmen: neue Handelsstrategien auf den Strommärkten…
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Deutsch / 01/03/2016
Kostensenkungspotenzial beim Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien durch mathematische Optimierungsmodelle
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Deutsch / 31/01/2014
Statistikübungen für Bachelor- und Masterstudenten: Ein Arbeitsbuch mit einer Einführung in R
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Deutsch / 01/01/2011
Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Anwendung der stochastischen Optimierung für die Bewertung von Energieverträgen mit Optionalitäten, sog. Swing-Optionen und Virtual Power Plants. Es wird anhand eines in der Praxis gängigen Energie-Bezugsvertrags die Sensitivität der Marktpreise, der Risikokenngrössen, der Ausübungsstrategie und des Hedge-Portfolios in Abhängigkeit…
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Deutsch / 01/01/2006
Swing-Optionen im Elektrizitätsmarkt - Bewertung und optimale Ausübung komplexer Stromderivate
Die im Elektrizitätsmarkt als Swing-Optionen bekannten Derivate sind hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Einsatzgebiete klassischen Call- und Put-Optionen aus der Finanzwelt ähnlich. So geben Swing-Optionen dem Optionshalter das Recht, während der vereinbarten Ausübungsperiode Energie zu einem vertraglich festgelegten Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Analog den…
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Deutsch / 01/10/2005
Systematische Steigerung von Erträgen aus Bodensatzprodukten
Bodensatzprodukte besitzen ein erhebliches, vielfach unzureichend genutztes Ertragspotential. Die konventionelle Wiederanlagemethode, diese Bodensatzprodukte mit konstanter Aufteilung in Festzinsanlagen zu transformieren, schöpft dieses Potenzial nur unzureichend aus. Eine dynamische Bewirtschaftung ist den üblichen statischen Verfahren sowohl unter Risiko- als auch…
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Deutsch / 01/05/2005
Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement
Unsicherheiten im Strommarkt erfordern flexible Reaktionen von Stromversorgungsunternehmen auf sich kontinuierlich wandelnde Strukturen. Marktteilnehmer ohne marktbeherrschende Stellung müssen zunehmend die kurzfristig hochvolatilen und langfristig nicht prognostizierbaren Preisentwicklungen berücksichtigen. Federführend durch die Stadtwerke Giessen AG und motiviert durch ihre…
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Deutsch / 09/02/2005
Hohe Modellrisiken
Institutionelle Investoren - Die gegenwärtig in der Praxis eingesetzten
Modelle zur Portfolioselektion basieren meistens auf deterministischen
Volatilitäten und Korrelationen sowie auf friktionslosen
Rahmenbedingungen. Damit wird ein hohes Modellrisiko eingegangen, das sich - wie die jüngsten Vermögensentwicklungen vieler institutioneller Investoren belegen - in…
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Deutsch / 01/06/2004
Ertragspotenziale sichern
Das Zinsdifferenzgeschäft stellt für viele Banken eine wesentliche Ertragssäule dar. Dabei ist naturgemäss die Unsicherheit zukünftiger Zinsen und Zahlungsströme die zentrale Herausforderung im Asset-/Liability-Management jeder Bank. Gerade Bodensatzprodukte bieten ein erhebliches Ertragspotenzial. Konventionelle Ansätze, die solch eine variable Position gemäss einer konstanten…
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Deutsch / 01/04/2004
Modellrisiko konventioneller Ansätze - Margen verbessern
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Deutsch / 01/11/2003
Energy Business and Finance Policy - Parallels in Methodology and Duties
The ongoing deregulation of electricity markets worldwide has a major impact on the power industry. New price risks require new risk management tools and new methods for the valuation of generation and transmission assets as well as existing (physical) electricity contracts. As far as risk management is concerned, many derivative instruments have been designed to hedge against spot…
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Deutsch / 25/09/2003
Umsetzung stochastischer Optimierungsmethoden in der Energiewirtschaft
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Deutsch / 15/05/2002
Mehrstufige stochastische Optimierung im Fixed-Income-Management, WP (1999)
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Deutsch / 23/02/1999
Dynamische Finanzierungsstrategien - Herausforderungen an das quantitative Management
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Deutsch / 23/02/1998
Asset & Liability Management
Über Herausforderungen und Potentiale im ALM heute, das Konzept der stochastischen Optimierung und die gewonnenen Erfahrungen innerhalb einer Kooperation mit einer schweizerischen Grossbank.
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Deutsch / 01/01/1997
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