Hohe Modellrisiken

Auteur(s)

Karl Frauendorfer

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Beschreibung

Institutionelle Investoren - Die gegenwärtig in der Praxis eingesetzten
Modelle zur Portfolioselektion basieren meistens auf deterministischen
Volatilitäten und Korrelationen sowie auf friktionslosen
Rahmenbedingungen. Damit wird ein hohes Modellrisiko eingegangen, das sich - wie die jüngsten Vermögensentwicklungen vieler institutioneller Investoren belegen - in einer ungenügenden Performance niederschlägt.

Sujets

Sciences economiques > Statistiques, économétrie et mathématiques économiques

Institution partenaire

Université de St-Gall - Schools of Management

Langue

Deutsch

Datum

2004