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Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Anwendung der stochastischen Optimierung für die Bewertung von Energieverträgen mit Optionalitäten, sog. Swing-Optionen und Virtual Power Plants. Es wird anhand eines in der Praxis gängigen Energie-Bezugsvertrags die Sensitivität der Marktpreise, der Risikokenngrössen, der Ausübungsstrategie und des Hedge-Portfolios in Abhängigkeit unterschiedlicher Marktdynamik und Filtrierung während der Vertragslaufzeit aufgezeigt. Weil vereinzelt in der Energiewirtschaft auch deterministische Bewertungskonzepte Anwendung finden, wurde der Vergleich zu einem solchen vorgenommen.