Computation of portfolio hedging strategies using a reduced Monge-Ampère equation ::proceedings of the 20th International Conference on Computing in Economics and Finance, Oslo, June 22-24, 2014

Auteur(s)

Caboussat, Alexandre

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Sujets

Gestion d'entreprise > Direction & management

Institution partenaire

Haute Ecole de Gestion de Genève

Date

2015

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