Betriebswirtschaftliches Rechnungs und Prüfungswesen

Integration of sovereign bonds markets: time variation and maturity effects

The estimation of copulas : theory and practice

Variance optimal cap pricing models

Sensitivity analysis of values at risk

Time-varying risk premium in large cross-sectional equity datasets

A primer on weather derivatives

Bartlett identities tests

Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates

Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt

Forecast intervals in ARCH exponential smoothing

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